Потенциал роста

Рейтинг прогноза роста компаний – что это?

Новая инновационная разработка ООО «ТАСС Информационные технологии» — рейтинг прогноза потенциала роста компаний, является реализованным, на портале ТАСС-Бизнес, сервисом по прогнозированию роста компаний на будущий год, в основе которого лежит аналитическая модель, реализованная в программном коде. 

Аналитическая модель (далее — Модель) представляет собой методику и программный код, реализующие поиск и рейтингование быстрорастущих компаний на основе одновременного анализа показателей их экономической деятельности.

Методика поиска в модели основана на расчете и дальнейшем сравнительном анализе тестового, прогнозируемого на год вперед рейтинга инвестиционной привлекательности, с рейтингом, рассчитанным на доступных фактических значениях.

Рейтинг позволяет упорядочить компании, по специально рассчитываемым показателям, характеризующим динамику роста компании применительно к достижению финансового результата. Одновременно с этим, рейтинг учитывает значение ряда нефинансовых показателей, которые иллюстрируют риск появления сообщений о банкротстве. В случае, если эти показатели принимают критические значения даже при росте финансовых показателей, у компании небольшие перспективы к быстрому росту.

Расчет значения прогнозного рейтинга реализуется с помощью статистического метода, обеспечивающего поиск параметров линейной регрессии по каждому показателю, отобранных для анализа. По каждой компании определяется прогнозное значение финансового показателя на год вперед и угол наклона линейной функции (тренда), описывающей динамику показателей за предыдущие годы.

Для достижения целей модели, реализуется построение тестового и рабочего рейтинга только на актуальных данных. В модели не анализировались данные по ликвидированным компаниям. Кроме этого, в базах данных присутствуют вновь созданные компании, либо компании с пропусками данных по отчетным периодам. Для корректного анализа был введен набор меток, которые позволят инвестору увидеть особенности каждой компании в рейтинге.

По компаниям, у которых нет данных по любым 2 точкам (годам), либо имеющим сообщения о банкротстве, тренд не строится. По компаниям, у которых отсутствует отчетность за последний год или несколько лет, точность прогноза ухудшается, так как прогнозное значение показателей строится на несколько лет вперед, опираясь на старые значения. Если для анализа доступны показатели по одной точке (последнему году), то в этом случае делается наивный прогноз, повторяющий значений этой точки.

Далее для построения рейтинга производится ранжирование рассчитанных метрик (прибыль-тренд, прибыль-прогноз, выручка-тренд, выручка-прогноз и т.д.) и агрегация в итоговый результат. 

Использование аналитической модели

Модель производит сквозной расчет рейтинга – рейтинг отражает потенциал роста всех типов компаний.

Рассчитанный рейтинг позволяет увидеть самые быстрорастущие компании и отрасли в России, также можно определить быстрорастущие компаний в конкретной отрасли. 

Для удобства работы можно вывести наибольшие значения рейтинга, как по отдельной отрасли, так и по всем отраслям одновременно.
Предусматривается возможность проранжировать по потенциалу роста список компаний, который вводит пользователь. Это реализуется путем выбора указанных компаний из общего (сквозного) рейтинга, а также дальнейшему сравнительному анализу.

В части отраслевой аналитики, модель дает возможность выявить те отрасли, которые содержат наибольшее абсолютное и удельное (деленное на количество компаний в отрасли) количество компаний с потенциалом роста в заданном диапазоне значений рейтинга, а также исключить отрасли с низкой точностью определения рейтинга, что означает низкую предсказуемость динамики компаний и отсутствие закономерностей для определения потенциала роста компаний.

Обзоры нового сервиса по рейтингованию уже разместили некоторые новостные порталы: ИТАР-ТАСС, Рамблер, Обзор газет и прочие.

Поделиться